位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
上海股市“日历效应”的高频估计
  • 期刊名称：天津大学学报（社会科学版），7（2）：86-89，2005
  • 时间：0
  • 相关项目：多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究
作者： 徐正国，张世英*
同期刊论文项目
多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究
期刊论文 109 会议论文 6
同项目期刊论文
已实现波动和已实现极差波动的比
基于Copula-SV模型的金融投资组
基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资
双指数跳跃扩散模型的MCMC估计
高频时间序列的改进“已实现”波
上海股市微观结构的超高频数据分
金融市场非对称尾部相关结构的研
平行数据随机波动建模及应用研究
基于小波变换的时变长记忆SV模型
金融市场动态相关结构的研究
赋权已实现波动及其长记忆性、最
多元条件高阶矩波动性建模
基于协整理论的协同持续研究
已实现双幂次变差与多幂次变差的
高频金融数据的两种波动率计算方
超高频数据的变结构分整增广ACD
时间序列高阶矩持续和协同持续性
高频金融时间序列的协同持续关系
金融波动的赋权已实现双幂次变差
Asymptotics for Nonlinear Tran
基于核估计及多元阿基米德Copula
金融市场条件高阶矩风险与动态组
基于小波多分辨分析的协整建模理
随机影响变截距面板GARCH（1，1
基于高频方差持续的资本资产定价
基于“已实现”波动的协同持续研
基于小波变换的长记忆随机波动模
金融市场波动溢出分析及实证研究
变结构门限t-GARCH模型及其伪持
金融市场协同波动溢出分析及实证
高阶矩波动性建模及应用
多分辨持续及协同持续研究
基于小波神经网络的非线性误差校
Nonhomogeneous Fractional Pois
金融资产多分辨风险识别及投资组
向量FIGARCH过程的持续性
高频数据的加权已实现极差波动及
多元Copula-GARCH模型及其在金融
Box-Cox-SV模型及其对金融时间序
基于VS-MSV模型的金融市场波动溢
多元变结构门限GARCH模型的伪协
基于小波分析的股市高频互相关研
基于公因子提取法的CAPM修正模型
基于小波多分辨分析的协整建模理论与方法的扩展
金融波动的赋权“已实现”双幂次变差及其应用
向量ARFIMA模型基于独立成分分析的协整研究
多元广义自回归条件密度建模及应用
金融资产多分辨风险识别及投资组合策略
多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用
跳跃连续时间SV模型建模及实证研究
高频金融数据的两种波动率计算方法比较
基于Copula-SV模型的金融投资组合风险分析
新型遗传模拟退火算法求解带VRPTW问题
基于核估计及多元阿基米德Copula的投资组合风险分析
基于时变相关系数的动态投资组合策略
已实现波动和赋权已实现波动的比较研究
前景理论在保险学中的应用
基于MRS-GARCH模型的VaR方法及其在上海股市的应用
金融波动研究的新进展及未来展望
金融高频数据的最优抽样频率研究
SCD模型与ACD模型比较研究
基于Copula—APD—GARCH模型的投资组合有效前沿分析
多元变结构门限GARCH模型的伪协同持续性研究
资产价格的抛物线跳跃扩散模型
基于高频方差持续的资本资产定价模型研究
动态投资组合风险控制策略
金融资产收益相关矩阵选取方法研究
基于小波分析的中国股市高频长记忆研究
基于小波变换的时变长记忆SV模型估计方法研究
多维高频数据的“已实现”波动建模研究
我国粮食生产的地区差异
变结构门限t—GARCH模型及其伪持续性研究
金融市场超高频交易量时间序列模型构建
基于copula的中国粮食产量与GDP的相关性分析
我国经济增长与居民消费的面板协整检验
高频金融时间序列的协同持续关系研究
基于小波变换的长记忆随机波动模型估计方法研究
多分辨高阶矩系统风险测度与定价模型研究
基于Copula函数的金融市场尾部相关性分析
基于“已实现”高阶矩的动态组合投资分析
基于高频数据的沪深股票市场的相关性研究
中国高等教育现状的计量分析
农业发展与经济增长的变结构协整关系研究
金融高阶矩风险溢出效应研究
分数维非线性协整及误差校正模型
Vector FIGARCH process, its persistence and co-persistence in variance
高频时间序列基于小波分析的预测
门限效应下的市场协整分析
随机影响变截距面板GARCH（1，1）模型及其应用
金融市场协同波动溢出分析及实证研究
赋权已实现波动及其长记忆性，最优频率选择
变结构非线性协整系统的预测方法
LMSV模型波动的长记忆与相关性的小波分析
“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析
基于逐步回归法的人口出生率影响因素分析
高频金融数据“日历效应”的小波神经网络模型分析
超高频数据的变结构分整增广ACD模型
基于DDMRS-GARCH的VaR模型及其在上海股票市场的实证研究
已实现波动和已实现极差波动的比较研究
Asymptotics for Nonlinear Transformations of Fractionally Integrated Time Series
门限协整的非参数方法
基于高频数据的金融波动率模型
时间序列条件矩持续和协同持续性研究
经济增长与居民消费的均衡关系研究
金融高频数据的偏差校正“已实现”双幂次变差
基于JSU分布的广义自回归条件密度建模及应用
基于条件Copula的高阶矩波动性建模及应用