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基于GED—GARCH模型的中国粮食价格波动特征研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F323[经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]江西农业大学理学院,南昌330045, [2]江西农业大学经济管理学院,南昌330045
  • 相关基金：国家社会科学基金重大项目（13＆ZD160）;国家自然科学基金资助项目（71561014）;江西现代农业及其优势产业可持续发展的决策支持协同创新中心课题（XDNYA1502）
作者： 付莲莲[1], 朱红根[2]
关键词： 粮食价格, 波动特征, GED分布, GARCH模型
中文摘要：

文章建立ARCH族模型分析了2000年1月至2013年7月的粮食价格波动特征,对GED分布、t分布和正态分布下的ARCH族模型估计结果进行对比,研究表明：粮食价格具有明显的＂尖峰肥尾、非正态＂的特征;假设价格收益率均值方程的残差序列服从正态分布时的AIC、SC值最大,而在GED分布条件下AIC、SC值最小,估计出来的GED参数值小于2,验证了残差序列有典型的＂尖峰肥尾＂特征;大米价格和大豆价格具有明显的波动聚集性,小麦和玉米价格则没有明显的ARCH效应;大豆市场存在高风险高回报的特征,同时存在明显的非对称性特征,相比于价格下跌信息的冲击,价格上涨信息带来的冲击要大得多。大米市场既不存在高风险高回报的特征,也不存在＂杠杆效应＂。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658