位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
具有GJR-GARCH误差项时序的ADF单
  • 期刊名称：西南师范大学学报（自然），2005, 6：992-996
  • 时间：0
  • 相关项目：具有ARCH类误差项高频金融时序模型的单位根检验研究及在金融
作者： 王莉莉、彭作祥
同期刊论文项目
具有ARCH类误差项高频金融时序模型的单位根检验研究及在金融
期刊论文 35 会议论文 9 著作 2
同项目期刊论文
非平稳弱相依高斯序列次最大值的
非平稳可微高斯过程的上穿过点过
具有TARCH-skew-t误差项时序的AD
双脚标随机序列二次极值的密度函
基于Matlab的Poisson分布随机数的Monte carlo模拟
A location invariant moment-ty
具有GARCH(1,1)-Normal-errors的
具有GARCH-skew-t误差项的时序单
Second-order regularly variati
关于分布函数属于D(Lambda)吸引
一类分布尾端点估计量的收敛性
分布函数上尾端点估计量的渐近性
泛函中心极限定理与具有GARCH误
The necessary and sufficient c
金融时序数据建模过程中的模型设
Strong convergence bounds of H
基于双目定位原理的系统标定算法
基于分组的重尾分布极值指数估计量
MA（1）时序的三足标尾指数估计量
具有EGARCH—skew—t误差项时序的单位根检验
分布函数上尾端点估计量的渐近性质
具有TARCH-Skew-t误差项时序的ADF单位根检验
泛函中心极限定理渐进性与具有GARCH误差项的金融时序单位根检验
极值指数条件矩估计量的强弱相和性
具有EGARCH—SGED误差项的时序的单位根检验
浅谈两种无限观的对立统一
具有随机足标的弱相依高斯序列最大值的极限分布
具有GJR—GARCH—skewt误差项时序的ADF单位根检验
基于覆盖的模糊粗糙集的截集性质
基于伯努利试验的概率分布及其应用
非平稳可微高斯过程的上穿过点过程的渐近分布
分布函数尾端点估计量的渐近性质
ADF检验与PP检验的可靠性比较
一种新的连续信息系统的知识获取方法