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信用风险网络传染情况下供应链企业组合优化研究
  • ISSN号：1006-1770
  • 期刊名称：《新金融》
  • 时间：0
  • 分类：F832.51[经济管理—金融学] F274[经济管理—企业管理;经济管理—国民经济]
  • 作者机构：上海师范大学商学院
  • 相关基金：教育部人文社科研究项目“中国宏观审慎货币政策的调控机制研究”(11YJA790107)、“通货膨胀惯
作者： 茆训诚, 王琦卓
关键词： 供应链企业授信, KMV模型, COPULA函数, 贷款组合优化
中文摘要：

利用GARCH模型修正后的KMV模型,本文度量了供应链网络关联企业的违约距离,用多元Copula函数模型描述了它们之间的相关结构与时变相关性,构造了联合违约距离度量企业组合的信用风险,将联合违约距离作为衡量组合优化指标创建的目标函数。在负债比例浮动限额内,通过蒙特卡洛模拟方法获取最优的贷款组合比例。

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　中国宏观审慎货币政策的调控机制研究
期刊论文 32
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期刊信息
  • 《新金融》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:交通银行股份有限公司
  • 主办单位:交通银行股份有限公司
  • 主编：连平
  • 地址：上海市仙霞路18号
  • 邮编：200336
  • 邮箱：xinjr@bankcomm.com
  • 电话：021-32169999
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-1770
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1560/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:6855