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商品期货新合约上市对已有合约波动性影响的实证分析
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F832.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心,北京100190, [2]中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室,北京100190, [3]中国科学院大学经济与管理学院,北京100190
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（71101146）; 中国科学院大学校部与研究所科研合作专项基金
作者： 龙文[1,2,3], 王霖[1,2,3], 赵文治[1,2,3]
关键词： 商品期货, 波动性, 新品种上市, 事件研究
中文摘要：

文章以国内三家商品期货交易所上市的全部合约为对象,在区分不同品种合约关联性的基础上,通过EGARCH模型分析了新品种上市对已有品种价格波动性的影响,研究发现新品种的上市在不同程度上减弱了已有品种特别是与其关联性较大的已有品种的价格波动性。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658