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基于EMD与K-means算法的时间序列聚类
  • 期刊名称:模式识别与人工智能
  • 时间:0
  • 页码:803-808
  • 语言:中文
  • 分类:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术;自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
  • 作者机构:[1]安徽大学计算机科学与技术学院,合肥230039, [2]合肥工业大学计算机网络系统研究所,合肥230009
  • 相关基金:国家863计划资助项目(No.2007AA042116)、国家自然科学基金项目(No.70871033)和安徽高校省级自然科学研究项目(KJ20078303ZC)资助
  • 相关项目:商务智能中的动态数据挖掘与分形技术的研究
中文摘要:

有效实现时间序列聚类的重要前提是序列的维数得到约简,序列中包含的噪声能够被滤除.文中提出一种能够对时间序列进行有效预处理的方法.该方法先通过经验模态分解实现时间序列趋势的提取,再利用自底向上算法对趋势序列进行分段,最后转换成由{-1,0,1}构成的齐序列.为了证明该方法既能实现降维,也可实现数据序列中噪声的滤除,文中利用K-means算法对经过上述方法预处理后的序列进行聚类.实验结果表明,与直接对原序列进行聚类相比,对预处理后的数据序列进行聚类,空间复杂度较低、准确性较高.

英文摘要:

Dimension reduction of time series and noise in sequences filtering are important prerequisites for effective realization of time series clustering. A method is proposed to preprocess time series effectively. Firstly, the trend of a time sequence is got by using empirical mode decomposition method. Then, the trend series are divided into several segments by bottom-up algorithm. Finally, the piecewise series are translated into uniform sequences, and each of them is composed of - 1, 0 and 1. To prove that the proposed method can achieve dimensionality reduction and filter out the noise from the data sequence, K-means algorithm is utilized to finish clustering of pretreated time series. Experimental results show clustering of pretreated data sequences is better than that of the original series.

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