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基于商业银行经营实际的贷款组合优化模型研究
  • ISSN号：1007-5429
  • 期刊名称：《工业工程与管理》
  • 时间：0
  • 分类：F832.33[经济管理—金融学]
  • 作者机构：成都技术转移(集团)有限公司, 西南交通大学经济管理学院
  • 相关基金：国家社会科学基金项目“巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究”(12CGL020)
作者： 路晶晶, 李海波, 史本山
关键词： 商业银行, 行业贷款组合, 利率市场化, 中间业务收入, 流动性, 多目标规划, 投资组合, 金融风险管理
中文摘要：

随着利率市场化以及相关管理制度改革的深入,商业银行贷款组合管理引起了管理者和研究者的广泛关注。在经典贷款组合理论基础上,引入中间业务和行业流动性等因素,建立以组合综合收益最大和风险最小为目标,以VaR约束、集中度约束和中间业务收入占比约束为约束集,以行业流动性调整系数作为对比因子的多目标行业贷款组合优化模型,采用化多为少法求解模型,可分别得到无约束和有约束条件下投资组合的有效边界。

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　巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究
期刊论文 22
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期刊信息
  • 《工业工程与管理》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:上海交通大学
  • 主编：饶芳权
  • 地址：上海市华山路1954号上海交通大学交三楼450室
  • 邮编：200030
  • 邮箱：qpxiong@sjtu.edu.cn
  • 电话：021-62933226
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-5429
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1738/T
  • 邮发代号:4-585
  • 获奖情况:
  • 中国科技论文统计源期刊,1999年教育部优秀科技期刊,中国期刊方阵“双效”期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 英国科学文摘数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:11118