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带干扰双到达过程的风险模型
  • 时间：0
  • 分类：O211.9[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]金陵科技学院基础部,江苏南京211169, [2]南京师范大学数学科学学院,江苏南京210097
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（11271193,11201199,10671032,10871001）; 江苏省高校自然科学基金资助项目（11KJB110005）; 东南大学博士后基金资助项目（1107010100）,作者衷心感谢审稿人的意见和建议.
作者： 魏广华[1], 高启兵[2], 刘国祥[2]
关键词： 双到达过程, 布朗运动, 生存概率, 积分微分方程, double arrival process, Brown motion, survival probability, integro-differential equation
中文摘要：

考虑了一种带干扰双到达过程的风险模型,借助微分和It公式,获得了生存概率的积分微分方程.当索赔都服从指数分布时,得到了生存概率的微分方程.

英文摘要：

In this paper, a risk model with perturbed double arrival process is considered. Integro-differential equations for survival probability of this risk model are obtained by differential calculus and Ito formula. When the claims are exponentially distributed, a differential equation for the survival probability is derived.

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