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中文摘要：
本文利用VAR—ATSM模型对中国利率期限结构与经济增长、通货膨胀和利率的相互关系进行分析。研究结果表明，在不同期限利差中，较长期利率利差对经济增长率和通货膨胀率的短期预测能力较弱，而中长期预测能力较强。不同期限利差均对短期利率具有较强的短期预测能力，时期越短，预测能力越强。经济增长、通货膨胀和短期利率冲击对不同期限利率在短、中期内产生正向影响。经济增长和短期利率冲击对不同期限利差产生负向影响，而通货膨胀冲击对不同期限利差产生正向影响。
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