欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
期刊
> 期刊详情页
Spot volatility estimation for high-frequency data.
期刊名称:Statistics and Its Interface,
时间:0
页码:279-288
语言:英文
相关项目:数理统计
作者:
范剑青|
同期刊论文项目
数理统计
期刊论文 30
同项目期刊论文
基于统计套利的开放式基金评级
银行间支付流与同业拆借利率之关系的实证研究
删失数据下的半参数变系数部分线性回归模型
Nonparametric tests of the Markov hypothesis in continuous-time models.
Nonparametric transition-based tests for diffusions.
Modelling Multivariate Volatilities via Conditionally Uncorrelated Components
High dimensional covariance matrix estimation using a factor model
度量异常外汇资金规模的新统计模型及实证
外汇储备的组合预报法
Gaining efficiency via weighted estimators for multivariate failure time data .(with discussion),
Option Pricing with aggregation of physical models and nonparametric statistical learning
Efficient estimation of seemingly unrelated additive nonparametric regression models
系统风险的会计决定:企业财务风险、经营风险、系统风险的时变关联
银行卡的替代效应及其对狭义货币需求的影响分析
Multi-scale jump and volatility analysis for high-Frequency financial data
Aggregation of nonparametric estimators for volatility matrix
Dynamic integration of time- and state-domain methods for volatility estimation.
股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究
带有辅助信息的ROC曲线两种估计的比较
基于logistic模型族的不良贷款极端零回收强度模型研究
高频数据交易量久期与价格变化的动态行为研究
基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用
基于广义Beta回归的不良贷款回收率模型
基于金融高频数据的ETF套利分析
双重委托-代理理论在税收流失中的应用
扩展自回归条件久期模型的概率性质
FUNCTIONAL COEFFICIENT AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL ROOT MODEL