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中国股市流动性与波动性关系的实证研究
  • ISSN号:1672-0334
  • 期刊名称:《管理科学》
  • 时间:0
  • 分类:F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]天津大学管理学院,天津300072, [2]渤海证券博士后流动站,天津300051
  • 相关基金:国家杰出青年科学基金项目(70225002);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金项目
中文摘要:

介绍了基于市场微观结构理论下的流动性与波动性之间的关系,建立了关于流动性与收益率及流动性与波动性之间的实证模型.研究结果表明在中国股票的市场中流动性与波动性存在着一种正相关的关系,进一步揭示了中国股市的价格行为.

英文摘要:

This article introduces the relations between the liquidity and volatility based on the market mierostrueture theory, and it builds the empirical models to test the relations. The results show that there exist a positive relation between the liquidity and the volatility. At the same time these concludes disclose the behavior of the price further in China's stock market.

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期刊信息
  • 《管理科学》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:哈尔滨工业大学
  • 主办单位:哈尔滨工业大学管理学院
  • 主编:蓝华
  • 地址:哈尔滨市南岗区法院街13号
  • 邮编:150001
  • 邮箱:GLKX@hit.edu.cn
  • 电话:0451-86414056
  • 国际标准刊号:ISSN:1672-0334
  • 国内统一刊号:ISSN:23-1510/C
  • 邮发代号:14-210
  • 获奖情况:
  • 第三届国家期刊奖提名奖期刊,中国期刊方阵双效期刊,中国科技论文统计源期刊,中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊,中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI),中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊,中国期刊全文数据库全文收录期刊,中文科技期刊数据库收录期刊,中国期刊网和中国学术期刊(光盘版)全文收录期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:11435