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中文摘要：
根据统计物理中的Ising模型和极限理论，研究证券市场中股票价格的统计规律．通过建立相应的金融收益模型，构造出股价的随机过程．再利用计算机模拟股票价格收益率的分布特征，模型很好的刻画了现实证券市场中股票收益率分布的宽尾现象、长记忆性，以及累积分布中尾部收益的指数递减现象．
英文摘要：
We investigate the fluctuation of price process in a stock market with Ising model and the mean field theory, and construct the corresponding random logarithmic price returns process. According to the mean-field simulations of the model, the time series of logarithmic price returns exhibit bursting typical of volatility clustering. Distributions of price returns show the power-law tails, and the corresponding cumulative distributions have regions of power scaling, with exponents comparable to those observed in empirical time series of stock price returns.
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