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再保险与有限时间破产概率
  • ISSN号：1000-4424
  • 期刊名称：《高校应用数学学报：A辑》
  • 时间：0
  • 分类：O211.5[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]大连理工大学经济系,辽宁大连116024, [2]大连大学信息工程学院数学系,辽宁大连116622, [3]大连理工大学应用数学系,辽宁大连116024
  • 相关基金：国家自然科学基金（10471015）
作者： 张茂军[1], 南江霞[2], 夏尊铨[3]
关键词： 最优再保险, 破产概率, 鞅, WIENER过程, optimal reinsurance, ruin probability, martingale, Wiener process MR
中文摘要：

研究保险公司用超额索赔再保险最小化其有限时间破产概率的问题，用鞅方法得到有限时间破产概率的上界以及保险公司的最优再保险自留额．

英文摘要：

A problem for minimizing the finite time ruin probability by excess ot loss reinsurance in some insurance companies is considered. The upper bound of the finite time ruin probability and the optimal retention of these insurance companies are given in terms of the martingale method.

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期刊信息
  • 《高校应用数学学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编：林正炎 李大潜
  • 地址：杭州市玉泉浙江大学数学系
  • 邮编：310027
  • 邮箱：amjcu@zjy.edu.cn
  • 电话：0571-87951602
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-4424
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1110/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3669