位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
中国股市整合风险测度研究——基于VaR框架和相关结构的分析
  • ISSN号：1006-3544
  • 期刊名称：金融教学与研究
  • 时间：2015.4.19
  • 页码：54-61
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]成都理工大学商学院.成都610059, [2]四川工商职业技术学院,四川都江堰611830
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（71171025）;四川省软科学研究计划资助项目（2014ZR0093）;成都理工大学“金融与投资”优秀创新团队计划资助项目（KYTD201303）
  • 相关项目：中国金融市场极端风险危机的SVM智能预警方法及应用
作者： 覃小兵|唐晓华|林宇|
关键词： 整合风险, 流动性风险, 市场风险, COPULA函数, 蒙特卡洛模拟
中文摘要：

针对现有流动性风险与市场风险的整合风险测度方法忽略两者相关结构的问题，在运用ARMA—GARCH—t模型对中国股市市场风险因子和流动性风险因子的边缘分布进行刻画的基础上，引入7种copula函数来考察两者的相关结构，并运用MonteCarlo方法测度出整合风险。以沪深300指数为研究对象的实证检验结果表明：中国股市市场风险与流动性风险之间更符合动态的相关结构；在考虑了两风险的相关结构之后，基于时变tcopula函数的风险测度模型最能准确测度两风险的整合风险。

同期刊论文项目
中国金融市场极端风险危机的SVM智能预警方法及应用
期刊论文 46 著作 1
同项目期刊论文
非对称结构下金融市场动态风险测度研究
基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态VaR测度能力研究
基于EVT的碳金融市场收益率尾部特征研究
上海金属期货市场避险效率研究
基于三阶段DEA的房地产公司债务融资效率研究
Quantitative measurement of the contagion effect between US and Chinese stock market during the fina
中国海外上市公司的PCA-SVM财务危机预警研究
基于Copula-GJR-Skewt模型的投资组合风险预测研究
交易所与银行间债券市场动态风险及差异性
基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究
基于ARFIMA-FIAPARCH-MCopula的亚洲新兴股市联动效应研究
典型事实、混合Copula函数与金融市场相依结构研究
能源期货市场动态极端风险测度研究
基于马尔科夫状态转换的人民币汇率波动预测研究
Financial market volatility and contagion effect: A copula-multifractal volatility approach
不同市场态势下东亚股市联动结构变化研究
基于机制转换混合Copula的股指期货与现货尾部传染性研究
基于ODR-ADASYN-SVM的极端金融风险预警研究
基于混合Copula函数的金融市场非线性极端风险传染研究
能源期货市场非对称多重分形相关性研究
股市隔夜收益与交易收益非线性时变联动效应研究
基于非对称结构与长记忆的股票市场风险测度研究
基于RU-SMOTE-SVM的金融市场极端风险预警研究
基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度
中国大陆及周边股市动态ES风险传导关系效应研究
中国股市与周边股市波动风险传导效应研究
基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态风险VaR测度能力研究
典型事实、极值理论与金融市场动态风险测度研究
适应性市场下交易策略的盈利性研究
基于AdaBoost整体模型的公司财务危机预测研究
投资者情绪与市场成交量关系的实证分析
中国股市经流动性调整的极值风险测度研究
中国股市的反转修正周期测算——以行业指数为例
基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究
中国海外上市公司的PCA—SVM财务危机预警研究
基于三阶段DEA的文化类上市公司经营绩效评价研究
期刊信息
  • 《金融理论探索》
  • 主管单位:河北省教育厅
  • 主办单位:河北金融学院
  • 主编：韩景旺
  • 地址：河北省保定市恒祥北大街3188号河北金融学院
  • 邮编：07l051
  • 邮箱：jrjyxb@126.com
  • 电话：0312-3338058 3338115
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-3544
  • 国内统一刊号：ISSN：13-1481/F
  • 邮发代号:18-273
  • 获奖情况:
  • 本刊连续四次被评为全国优秀社科学报,多次被评为河北省高校优秀学报和河北省优秀期刊,河北省"十佳"社科期刊和中国期刊方阵"双效期刊"
  • 国内外数据库收录:
  • 中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:36