位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Statistical inference of multivariate partially linear regression models
  • 期刊名称：The Canada Journal of Statistics
  • 时间：0
  • 页码：1-22
  • 相关项目：风险计量经济模型的建模、预测及应用
作者： You, J.|Zhou, Y.|Chen,G.|
同期刊论文项目
风险计量经济模型的建模、预测及应用
期刊论文 54 获奖 1 著作 1
同项目期刊论文
信用传染违约Aalen加性风险模型
Gaining efficiency via weighted estimators for multivariate failure time data
基于VaR和ES调整的Sharpe比率及其在基金评价中的实证研究
金融风险管理中VaR度量的光滑估计效率
多元失效时间数据边际风险模型加权估计的渐近正态性
小波分析印花税调整对股市成交量的影响
金融风险管理中ES度量的非参数方法比较及其应用
多元失效时间删失数据边际风险模型加权估计的渐近正态性
Kernel estimator of ROC curve under censored data
次贷危机中的传染机制研究和策略分析
基于指数每日最高最低值预测一种新方法
金融风险中违约传染效应的研究
Semiparametric estimation of treatment effects in two sample problems with censored data
Analyzing left-truncated and right-censored data under proportional hazards models with long-term su
Additive Transformation Models for Recurrent Events
金融风险度量建模理论与方法的一些进展及其应用
Generalized Profile LSE in Varying-Coefficient Partially Linear Models with Measurement Errors
删失数据下的半参数变系数部分线性回归模型
极端情况下对我国股市风险的实证研究
Smooth estimation of ROC curve in the presence of auxiliary information
金融风暴中基于非参估计VaR和ES方法的风险度量
纵向数据下广义估计方程估计
金融危机下带传染效应的违约预报
左截断右删失数据下光滑分布函数估计效率
删失数据下医药费用的经验似然估计
Efficient estimation of seemingly unrelated additive nonparametric regression models
Quantile Regression for Right-Censored and Length-Biased Data
金融风暴中基于非参估计 VaR 和ES方法的风险度量
基于指数每日最高最低值预测的一种新方法
ST公司基于财务数据的动态分析
基于VaR和ES调整的Sharpe比率及在基金评价中的实证研究
带有辅助信息的ROC曲线两种估计的比较
条件自回归expectile模型及其在基金业绩评价中的应用