欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
期刊
> 期刊详情页
Forecasting volatility of SSEC in Chinese stock market using multifractal analysis
ISSN号:0378-4371
期刊名称:Physica A-Statistical Mechanics and Its Applicatio
时间:0
页码:1585-1592
语言:英文
相关项目:金融市场的多分形波动率测度、模型及其应用研究
作者:
Wei Yu|Wang Peng|
同期刊论文项目
金融市场的多分形波动率测度、模型及其应用研究
期刊论文 81
会议论文 2
著作 1
同项目期刊论文
非对称结构下金融市场动态风险测度研究
Forecasting crude oil market volatility: Further evidence using GARCH-class models
中国股票市场的最优波动率预测模型研究——基于沪深300指数高频数据的实证分析
基于极值理论的沪深股市风险传染性研究
A+H交叉上市股票间信息传递的不对称性研究
金融市场风险测度方法研究评述
不同抽样频率波动模型的预测精度比较
基于多元GARCH与极值理论的资产组合风险测度研究
不同矩属性波动模型对中国股市波动率的预测精度分析
我国黄金现货市场的动态VaR预测模型研究
沪深300股指期货的波动率预测模型研究
自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型
我国指数期货与现货之间的价格发现和波动性外溢
债市和股市波动非对称性
金融市场的多分形波动率测度、模型及其SPA检验
Analysis of efficiency and multifractality of gold market based on multifractal detrended fluctuatio
我国新能源公司股票价格与原油价格的波动率外溢与相关性研究
我国钢材期货市场波动率的GARCH族模型研究
胖尾分布及长记忆下的动态EVT-VaR测度研究
多分形波动率测度的VaR计算模型
金融市场的多分形特征及与波动率测度的关系
中国交易所债券市场分形特征的实证研究
中国商品期货市场的风险价值模型及其后验分析
中国权证市场的 VaR 模型及其 Backtesting 检验
基于多分形波动率测度的权证定价方法研究
基于MRS-EGARCH模型的沪深300指数波动预测
股票市场的极值风险测度及后验分析研究
基于GJR模型的EVT动态风险测度研究
基于有偏胖尾分布的随机波动模型估计及其检验
中国股票市场的高阶矩波动特征研究
中国股票市场的收益分布及其SPA检验
中国股市与周边股市波动风险传导效应研究
基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态风险VaR测度能力研究
证券交易印花税与市场质量——来自中国证券市场的实证分析
典型事实、极值理论与金融市场动态风险测度研究
基于Skew—t—FIAPARCH的金融市场动态风险VaR测度研究
中国股票市场的收益与波动关系
中国股票市场的最优波动率预测模型研究——基于沪深300指数高频数据的实证分析