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中国股票市场波动特征的实证研究及其启示
  • ISSN号：房地产;-投资风险;测度;模糊马尔可夫链
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：0
  • 页码：77-79
  • 语言：中文
  • 分类：F224.9[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]西南交通大学经济管理学院,成都610031
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70501025）;国家杰出青年科学基金资助项目（70229001）
  • 相关项目：典型事实下的金融市场风险测度方法研究
作者： 魏宇|
关键词： 价格波动, 消除趋势的波动分析(DFA), 多标度分形分析, 风险管理
中文摘要：

本文通过运用自相关性分析、消除趋势的波动分析（DFA）和多标度分形分析（Multifractal Analysis）等新型的统计分析方法，从不同视角研究了中国股票市场的价格波动特征，并就实证结果对我国股票市场的监管工作，特别是风险管理工作的启示进行了初步探讨。

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