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银行间网络的无标度特征
  • ISSN号:1007-9807
  • 期刊名称:《管理科学学报》
  • 时间:0
  • 分类:F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]东北财经大学金融学院,大连116025, [2]东北财经大学商品市场与行为决策研究中心,大连116025, [3]东北财经大学萨里国际学院,大连116025
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(71571034;61304180); 教育部人文社会科学研究资助项目(12YJCZH211); 辽宁省高等学校优秀人才支持计划资助项目(WJQ2015012)
中文摘要:

利用网络模型研究银行系统性风险是最近的一个研究热点.而无法获得银行间的敏感数据,使得研究很难有所突破.本文提出了一种新的分析银行间网络特征的方法.首先,本文检验了银行间网络节点强度(银行间贷款和银行间借款)的分布规律.此外,本文研究发现银行间网络的节点强度和节点度存在幂函数关系.进而,推导出节点度的分布规律,并证明了当节点强度服从幂律分布时,节点度也服从幂律分布.本文对中国银行间网络进行了分析,研究发现中国的银行间网络呈现出无标度网络特征,而且与其他几个国家相比,中国的银行间网络标度参数最小、集中度最高.

英文摘要:

Bank systemic risk based on network model has recently became a hot topic. Due to the inaccessibility of interbank sensitive data,it is very difficult to make a breakthrough on it. This paper proposes a new method of analyzing interbank network characteristics. Firstly,this paper tests the distribution rule of interbank network node strength. Furthermore,we find out that interbank network node strength and its node degree follow the power function relationship. The paper proves that if node strength follows power law distribution,node degree also does. Finally,we deduce that China is characterized by scale-free interbank network with the highest concentration and the minimum scaling parameter compared with other countries.

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期刊信息
  • 《管理科学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:国家自然科学基金委员会
  • 主办单位:国家自然科学基金委员会管理科学部
  • 主编:郭重庆
  • 地址:天津大学25教学楼A区908室
  • 邮编:300072
  • 邮箱:jmstju@263.net
  • 电话:022-27403197
  • 国际标准刊号:ISSN:1007-9807
  • 国内统一刊号:ISSN:12-1275/G3
  • 邮发代号:6-89
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:22041