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股指期货定价方法研究
  • ISSN号：1000-1549
  • 期刊名称：中央财经大学学报
  • 时间：0
  • 页码：131-134
  • 语言：中文
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西安交通大学经济与金融学院,西安710049
  • 相关基金：本文受国家自然科学基金重点项目10231060资助.
  • 相关项目：大规模最大割问题的连续化近似算法及推广
作者： 徐成贤|杨国梁|薛宏刚|
关键词： 股指期货, 无套利区间, 借贷利差, 交易成本, 不完美市场
中文摘要：

本文针对存在借贷利差、交易成本、保证金要求等不完美市场环境，主要研究了股指期货的定价方法。通过构建一个正向套利组合和一个反向套利组合，分别得到了不完美市场中股指期货理论价格的无套利上界和下界，即无套利区间。该结论对于确定股指期货投资机会以及套利机会等具有重要的意义。

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期刊信息
  • 《中央财经大学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:中央财经大学
  • 主编：王广谦
  • 地址：北京市西直门外学院南路39号
  • 邮编：100081
  • 邮箱：zycjbxxb@cufe.edu.cn zycjdxxb@sohu.com
  • 电话：010-62288381 62288382
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-1549
  • 国内统一刊号：ISSN：11-3846/F
  • 邮发代号:82-950
  • 获奖情况:
  • 1999年首届全国优秀期刊,2002年第二届全国百强社科学报,2002年北京高等学校社科学报一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:18565