位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法
  • ISSN号：1001-4098
  • 期刊名称：系统工程
  • 时间：2011
  • 页码：15-21
  • 相关项目：基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究
作者： 吴恒煜|朱福敏|王鹏|龚金国|
同期刊论文项目
基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究
期刊论文 34 会议论文 3
同项目期刊论文
基于Copula的债务抵押债券定价
GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价
基于超效率DEA模型的BRICS能源效率实证研究
国际碳排市场动态效应研究:基于ECX CER市场
次贷危机下中国股市与国外股市相依性分析——基于Markov机制转换模型
金砖国家股市相依结构研究——基于藤Copula-GARCH方法
国外碳排放交易问题研究述评
基于自举粒子滤波的沪深300指数跳跃性形态
我国行业风险的决定因素及传递机制研究——来自沪深300细分行业的经验证据
带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价
基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Levy过程的欧式期权定价
金融摩擦的宏观经济效应研究进展
资产价格的时变跳跃:碳排放交易市场的证据
引入跳跃和结构转换的中国股市已实现波动率预测研究:基于拓展的HAR-RV模型
碳排放权市场结构相依特征研究:规则藤方法
国际碳排放权市场动态相依性分析及风险测度:基于Copula-GARCH模型
基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究
Lévy过程下非对称GARCH模型权证定价
我国银行业系统性风险研究——基于拓展的未定权益分析法
基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价
次贷危机下中国股市与国外股市相依性分析——基于Markov机制转换模型
人民币与国外主要货币的尾部相依和联动
基于ARMA—GARCH调和稳态Levy过程的期权定价
基于三状态Markov模型的欧盟碳排放交易市场的状态转换结构研究
广义双曲线分布族下的动态系统性风险研究
人民币汇率市场化,结构相依与结构突变
引入跳跃和结构转换的中国股市已实现波动率预测研究：基于拓展的HAR—RV模型
基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究
Lévy过程修正的非对称GARCH模型的美式权证LSM定价
基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价
期刊信息
  • 《系统工程》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:湖南省社会科学院
  • 主办单位:湖南省系统工程与管理学会
  • 主编：陈收
  • 地址：长沙市浏河村巷37号省社科院内
  • 邮编：410003
  • 邮箱：xitonggongcheng@163.com
  • 电话：0731-4211215
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-4098
  • 国内统一刊号：ISSN：43-1115/N
  • 邮发代号:42-67
  • 获奖情况:
  • 全国中文核心期刊,国家自然科学基金委员会管理科学重要期刊,中国科学引文数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:27553