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我国利率期限结构特征识别与启示
  • ISSN号：0257-2834
  • 期刊名称：《吉林大学社会科学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]吉林大学东北亚研究院,长春130012, [2]吉林大学数量经济研究中心暨商学院
  • 相关基金：吉林大学杰出青年基金项目（2010JQB32）; 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（07JJD790131,08JJD790153,2009JJD790015）
作者： 杨东亮[1], 赵振全[2]
关键词： 银行同业拆放利率, 利率期限结构, 预期理论, 门限误差修正模型
中文摘要：

对我国基准利率（Shibor）发布以来的表现进行经验研究,发现30天以内短期拆借利率具有波动聚类和非对称动态调整特征,90天以上长期拆借利率具有国家法定利率的周期性变化特征。借鉴利率期限结构预期理论研究,构建门限误差修正模型,实证研究发现利率期限结构的预期理论在我国成立,且收益率曲线具有向右上倾斜特征,进而启示我们调整国债期限结构,可实现优化融资成本的国债管理目标。

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期刊信息
  • 《吉林大学社会科学学报》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:吉林大学
  • 主编：刘文山
  • 地址：长春市前进大街2699号
  • 邮编：130012
  • 邮箱：
  • 电话：0431-85166970 85168748
  • 国际标准刊号：ISSN：0257-2834
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1063/C
  • 邮发代号:12-18
  • 获奖情况:
  • 全国百强社科期刊,首届全国社科期刊奖提名奖获奖期刊,教育部“名刊工程”首批入选期刊,吉林省“期刊精品奖”获奖期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13385