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基于POT模型的股票市场风险价值研究
  • ISSN号：1008-1569
  • 期刊名称：《东南学术》
  • 时间：0
  • 分类：F832.59[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]福州大学管理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（项目编号：70901048）;国家社会科学基金资助项目“期权博弈视角下的企业专利投资研究”（项目编号：07BJY0164）;教育部人文社会科学青年基金资助项目“金融市场微观结构噪声研究”（项目编号：07JC790046）,福建省社科规划项目“基于高数据非参数方法的金融资产跳跃行为研究”（项目编号：20118135）.
作者： 唐勇[1], 唐振鹏[1]
关键词： 风险价值, POT模型, 平均超出量函数图, 核拟合优度统计量
中文摘要：

近年来计算机技术的发展，使高频数据的获得成为了现实。高频数据信息含量高，成为许多学者研究的对象。本文采用极值理论中的POT模型，应用不同的阈值选取方法对高频数据的分布尾部进行研究，估计其风险价值，通过对比研究发现POT模型对股市收益率数据的尾部拟合效果较好，而核拟合优度统计法下得到的阈值比平均超额分布函数图下得到的阈值有效。

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期刊信息
  • 《东南学术》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:福建省社会科学界联合会
  • 主办单位:福建省社会科学界联合会
  • 主编：杨建民
  • 地址：福州市柳兴路83号
  • 邮编：350001
  • 邮箱：dnxsh@fjskl.com.cn;dnxsh@fjskl.com.cn
  • 电话：0591-83739507
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-1569
  • 国内统一刊号：ISSN：35-1197/C
  • 邮发代号:34-82
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:9841