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基于最小生成树方法的全球主要股票指数研究
  • ISSN号:1007-9041
  • 期刊名称:《南方金融》
  • 时间:0
  • 分类:F831.59[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江 哈尔滨,150001
  • 相关基金:国家自然科学基金重大研究计划重点项目《非常规突发事件应对决策任务规划的支持模型集成原理与方法研究》(项目编号91024028)的资助。
中文摘要:

本文运用最小生成树方法研究2006-2013年由全球56个股票市场指数组成的网络。研究发现,这些股票市场在网络中存在明显的地理聚集效应,而且标普500指数、香港恒生指数、荷兰AEX指数、法国CAC40指数、新加坡海峡时报指数、墨西哥IPC指数是网络中的关键节点;在金融危机中,网络的聚集效应在小范围内有所加强。本文还采用滑动窗口技术研究指数间平均系数和最短距离的均值,动态分析全球股票市场网络的稳定性。结果表明,监管者可以重点监测核心节点,以保证网络的整体稳定性。

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期刊信息
  • 《南方金融》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国人民银行广州分行
  • 主办单位:中国人民银行广州分行
  • 主编:匡国建
  • 地址:广东省广州市沿江西路137号
  • 邮编:510120
  • 邮箱:scf@nfjr.gd.cn
  • 电话:020-81322233
  • 国际标准刊号:ISSN:1007-9041
  • 国内统一刊号:ISSN:44-1479/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:9635