位置:成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
应用接触过程构造股票价格模型
  • ISSN号:1673-0291
  • 期刊名称:《北京交通大学学报:自然科学版》
  • 时间:0
  • 分类:O211.9[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]北京交通大学理学院,北京100044
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(70471001;70771006);北京交通大学科技基金资助项目(2006XM044)
中文摘要:

引入接触过程的理论,并由此构造股票价格模型,在此基础上构造了一个停时序列,通过对此停时序列及接触过程上临界状态与下临界状态,来研究股票价格的波动性质,推导出股票价格的特征函数收敛于levy过程相应的特征函数,从而说明了股票价格分布函数的收敛性质.最后用实际数据模拟,证明此模型的合理性.

英文摘要:

In this paper, a stock price model is constructed by applying contact process theory. By using a stopping time, we discuss the fluctuations of stock price at the supper-critical state and sub-critical state. At last, we prove that the characteristic function of the stock price convergences to the corresponding characteristic function of the levy process.

同期刊论文项目
期刊论文 30 会议论文 6 著作 4
同项目期刊论文
期刊信息
  • 《北京交通大学学报:自然科学版》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:北京交通大学
  • 主编:孙守光
  • 地址:北京市西直门外上园村3号北方交通大学8楼8101室
  • 邮编:100044
  • 邮箱:bfxb@bjtu.edu.cn
  • 电话:010-51688053
  • 国际标准刊号:ISSN:1673-0291
  • 国内统一刊号:ISSN:11-5258/U
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 1995年铁道部科技期刊一等奖、1999年教育部组织的...
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版),波兰哥白尼索引,荷兰文摘与引文数据库,美国剑桥科学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:5152