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基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：2014
  • 页码：71-72
  • 分类：F222.3[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]北京化工大学经济管理学院,北京100029
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（71171012）;教育部大学生科技创新基金资助项目（201210010015;201210010062）;北京化工大学学科建设项目（2010096）
  • 相关项目：基于期限结构模型的中国债券信用利差体系研究
作者： 周荣喜|吴孟|王迪|
关键词： 偏最小二乘回归, 普通最小二乘回归, 利率期限结构, 多项式样条函数
中文摘要：

针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足,本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比较与分析。结果表明,偏最小二乘回归对数据的拟合效果略优于普通最小二乘回归,并且残差分布更均匀,更能精确反映数据变化,所绘利率期限结构曲线形状也更为合理。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658