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基于二阶随机占优的DEA模型在基金业绩评价中的应用
  • ISSN号：1009-1246
  • 期刊名称：金融纵横
  • 时间：0
  • 页码：36-39
  • 语言：中文
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]南京大学工程管理学院
  • 相关基金：本文受国家自然科学基金（70701016,70671053）和教育部科技创新工程重大项目培育资金项目（708044）支持.
  • 相关项目：机构投资者投资策略的市场演化及其动力学机制研究
作者： 朱洪亮|付祥|
关键词： 二阶随机占优, DEA, 基金, 业绩评价
中文摘要：

传统的基于DEA模型的基金绩效评价方法只是从基金自身的角度，根据相对市场表现去评价优劣，并没有从投资者——评价主体的角度去考虑，忽略了投资者的风险偏好这一重要因素。在当今全球金融危机的影响下基金业绩的评价过程中，风险更应该值得去关注，为此本文引入了随机占优的方法，随机占优并不需要对投资者的风险偏好做太多的假设，对于所有的理性投资者都适用。本文将通过建立一个基于二阶随机占优的DEA模型，从投资者的角度去更有效全面地评价基金的经营业绩。

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期刊信息
  • 《金融纵横》
  • 主管单位:中国人民银行南京分行
  • 主办单位:江苏省金融学会
  • 主编：刘念
  • 地址：南京市建邺路88号
  • 邮编：210004
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  • 国际标准刊号：ISSN：1009-1246
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1564/F
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