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具有EGARCH—skew—t误差项时序的单位根检验
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：O211[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]聊城大学数学科学学院,山东聊城252059, [2]西南大学数学与统计学院,重庆400715
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70371061）;重庆市自然科学基金资助项目（CSTC,2005BB8098）
作者： 庄光明[1], 彭作祥[2]
关键词： 随机模拟, EGARCH—skew-t误差项, ADF单位根检验, 杠杆效应, 临界值
中文摘要：

文章通过随机模拟，分析了具有EGARCH-skew—t误差项的时序对ADF单位根检验的临界值、有效性和实际显著水平扭曲情况的影响。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658