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经验测度序列的大偏差原理
  • 期刊名称：数学年刊A辑
  • 时间：0
  • 页码：91-102
  • 语言：中文
  • 分类：O211.5[理学—概率论与数理统计;理学—数学] O211.4[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]College of Mathematics, Jilin University, Changchun, 130012
  • 相关基金：The NSF （10571073） of China and 985 Program of Jilin University.
  • 相关项目：约束下时间序列模型统计推断
作者： 谭希丽|杨晓云|
关键词： 大偏差, 混合序列, 混合随机序列, 测度, mixing sequence, empirical measure, large deviation
中文摘要：

在这篇文章，我们证明上面为实验措施的大偏差在为混合随机的合适的假设和上面的大偏差定序的一些下面由静止混合产生了随机的顺序。

英文摘要：

In this article, we prove upper large deviations for the empirical measure generated by stationary mixing random sequence under some suitable assumptions and upper large deviations for the mixing random sequence.

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期刊论文 66
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