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停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率
  • ISSN号：1000-5862
  • 期刊名称：《江西师范大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：O211.9[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]天水师范学院数学与统计学院,甘肃天水741001, [2]郑州大学数学系,河南郑州450002
  • 相关基金：国家自然科学基金（61104045）; 甘肃省自然科学基金（096RJZE106）资助项目
作者： 王丙参[1], 魏艳华[1], 戴宁[2]
关键词： 再保险, 停止损失序, 负二项分布, 破产概率, reinsurance , stop-Joss order, negative binomial distribution, ruin probability
中文摘要：

利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式及上界.

英文摘要：

A concision proof of optimal reinsurance theorem by linear programming is given. The insurance for taking negative binomial random process of risk model is discussed. A problem for minimizing the ruin probability by stoploss reinsurance, the upper boundary and analyze expression of ruin probability are given in terms of the martingale method.

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期刊信息
  • 《江西师范大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:江西师范大学
  • 主办单位:江西师范大学
  • 主编：
  • 地址：南昌市紫阳大道99号
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  • 国际标准刊号：ISSN：1000-5862
  • 国内统一刊号：ISSN：36-1092/N
  • 邮发代号:44-56
  • 获奖情况:
  • 2009年中国高等学校自然科学学报研究会颁发“全国...,2009年被评为：第四届华东地区优秀期刊奖”,2008年教育部科技司授予“第2届中国高校优秀科技...,2008年江西省新闻出版局授予“第3届江西省优秀期...,2004年教育部科技司授予“全国高校优秀科技期刊二...
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