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局部平稳扩散模型中时变参数的加权最小二乘估计
  • ISSN号：1000-4424
  • 期刊名称：《高校应用数学学报：A辑》
  • 时间：0
  • 分类：O212.1[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]上海理工大学管理学院,上海200093, [2]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007
  • 相关基金：国家自然科学基金（11171221）;上海市一流学科（系统科学）（XTKX2012）
作者： 王继霞[1,2], 肖庆宪[1]
关键词： 局部平稳扩散模型, 局部线性拟合, 加权最小二乘估计, 相合性, 渐近正态性, 收敛速度, local stationary diffusion model, local linear fitting, weighted least squares method, consistency, asymptotic normality, convergence rate
中文摘要：

基于离散观测样本，利用局部线性拟合，得到了局部平稳扩散模型中时变漂移参数的加权最小二乘估计，并讨论了估计量的相合性，渐近正态性和一致收敛速度．同时，通过模拟研究说明了估计量的有效性．

英文摘要：

Based on discretely observed sample of local stationary diffusion model, the weighted least squares estimations of time-varying drift parameters are obtained by using local linear fitting. The consistency, asymptotic normality and convergence rate of the proposed estimations are discussed. Moreover, it is shown that the estimations are effective through a simulation study.

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期刊信息
  • 《高校应用数学学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编：林正炎 李大潜
  • 地址：杭州市玉泉浙江大学数学系
  • 邮编：310027
  • 邮箱：amjcu@zjy.edu.cn
  • 电话：0571-87951602
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-4424
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1110/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3669