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时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用
  • ISSN号：1007-9807
  • 期刊名称：管理科学学报
  • 时间：2012.4.4
  • 页码：31-39
  • 分类：O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学] TG659[金属学及工艺—金属切削加工及机床]
  • 作者机构：[1]Risk Management Unit, Bank of China Head Office Beijing 100032, China., [2]Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China.
  • 相关基金：supported by the National Natural Science Foundation of China under Grant Nos.71001096 70933003 and 71071170
  • 相关项目：中国商品期货市场价格发现功能的动态变化研究
作者： 陆凤彬|洪永淼|LU Feng-bin1,HONG Yong-miao2 1.Academy of Mathemat|2.Wang Yanan Institute for Studies in Economics,Xi|
关键词： GRANGER因果关系, 非线性, 现货市场, 溢出, 基础, 期货, 测试, 基金资助, China stock market, negative volatility spillover, nonlinear Granger causality test, riskabsorption, volatility spillover.
中文摘要：

Hiemstra 和琼斯(1994 ) 主张他们的非线性的 Granger 诱发性测试(H-J 测试) 的重要否定价值意味着在预言有惊讶的效果。从理论分析和蒙特卡罗模拟，然而，作者发现那 H-J 测试在否定轻快溢出的情形下面是显著地否定的。而且，作者提出了积极 / 否定的非线性的溢出的概念，并且使用 H-J 测试检验积极 / 否定的非线性的溢出效果。中国股票期货和点市场上的实验学习显示出那：1 ) 从期货有重要积极非线性的溢出到点市场；2 ) 从点有重要否定非线性的溢出到期货市场。作者主张在从点市场的信息溢出有风险吸收机制到期货市场，它由于从分析的思索的做贸易的时间的转移。

英文摘要：

supported by the National Natural Science Foundation of China under Grant Nos.71125005 70871108 and 70810107020;; Outstanding Talents Funds of Organization Department Beijing Committee of CPC

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期刊信息
  • 《管理科学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家自然科学基金委员会
  • 主办单位:国家自然科学基金委员会管理科学部
  • 主编：郭重庆
  • 地址：天津大学25教学楼A区908室
  • 邮编：300072
  • 邮箱：jmstju@263.net
  • 电话：022-27403197
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-9807
  • 国内统一刊号：ISSN：12-1275/G3
  • 邮发代号:6-89
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:22041