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中文摘要：
考虑证券市场股票期望收益和协方差矩阵的不确定性，研究了基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略问题。在跟踪误差投资组合模型和鲁棒优化方法的基础上，提出了一种动态投资组合鲁棒策略和求解算法，采用上海证券市场交易数据，运用线性矩阵不等式进行了实证分析。结果表明，基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略是有效、可行的。
英文摘要：
This paper takes account of the uncertainty of the expected return and covariant matrix in the stock market, and study the robust strategy of dynamic portfolio using linear matrix inequalities （LMI）. On the foundation of tracking error portfolio model and robust optimization, we put forward a robust strategy of dynamic portfolio and develop a algorithm to solve it. The empirical analysis is given by the use of LMI according to the data from Shanghai Stock Exchange. The result indicates that the robust strategy of dynamic portfolio is efficient and feasible.
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