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分数维非线性协整及误差校正模型
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F224.7[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]天津大学管理学院,天津300072, [2]山东烟台264005,山东烟台264005
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70471050）;全国统计科研项目（LX2005-y29）;国家安全生产监督管理总局项目（06-526）
作者： 蒋翠侠[1,2]
关键词： 协整, 误差校正模型, 分数维, 非线性, 小波神经网络
中文摘要：

本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系，提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型，基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校正模型的建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性协整关系，据此建立了相应的分数维非线性误差校正模型、该模型的预测效果优于带有外生变量的非线性自回归移动平均模型。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658