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一种均值回复利率模型的求解与参数估计
  • 期刊名称:宁波大学学报(理工版)
  • 时间:0
  • 页码:76-79
  • 语言:中文
  • 分类:O211.63[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]宁波大学理学院,浙江宁波315211
  • 相关基金:国家自然科学基金(10801056);宁波市自然科学基金(2010A610094)
  • 相关项目:随机过程的最优控制、稳定性理论及其应用研究
中文摘要:

应用逐次逼近法研究了随机Volterra—Levin方程解的存在性,并结合H61der不等式证明了该方程解的唯一性与稳定性.最后用2个例子说明所获结果的有效性,同时表明条件“存在常数m〉0,使得∫-L^0p(s)ds=m”和“对所有的t≥0,∫0^1 e^4amsσ^2(t)ds/e^4amt都有界”是对Luo提出的条件进行了改进.

英文摘要:

Using the method of successive approximations, the existence of the solution for stochastic Volterra-Levin equations is obtained. Also, based on the H61der inequality, the solution is proven unique and stable. Finally, two examples show that the proposed conditions "there exists a constant m 〉 0, such that ∫-L^0p(s)ds=m" and "t≥0,∫0^1 e^4amsσ^2(t)ds/e^4amt is bounded for all t≥0"generalize and improve those given in Luo's paper.

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