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金融危机对石油市场定价机制的影响分析
  • ISSN号：1002-1566
  • 期刊名称：《数理统计与管理》
  • 时间：0
  • 分类：F416.22[经济管理—产业经济] O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]中国科学院科技政策与管理科学研究所能源与环境政策研究中心
  • 相关基金：国家自然科学基金(No.71133005,No.70825001,No.Y201251801)
作者： 许金华[1], 范英[1]
关键词： 金融危机, 石油市场, 油价驱动因素, 石油定价机制
中文摘要：

本文从市场结构性转变的角度,研究了金融危机对石油市场潜在价格机制的冲击和影响。研究采用内生结构性断点检验方法,考察石油市场的结构性改变特征,并采用多因素动态模型（NW OLS）和GARCH模型,分阶段考察了供需基本面和金融市场驱动因素（股票价格、美元汇率、黄金价格和期货市场投机行为）在石油定价机制演变过程中的作用。实证结果表明,在'金融危机'时期（2008:07-2010:04）,供需基本面主导了油价变化,石油市场不能很好地对冲股市价格风险。而在危机之前的'泡沫累积'时期（2004:032008:07）和'后金融危机'时期（2010:04-2012:03）,金融市场因素可以很好地解释油价波动,但作用机制明显不同。

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期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编：程维虎
  • 地址：中国科学院应用教学所内
  • 邮编：100190
  • 邮箱：sltj@amt.ac.cn
  • 电话：010-62651341
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-1566
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13661