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一种基于样本配比的违约概率估计方法及其应用
  • ISSN号：1672-996X
  • 期刊名称：科技促进发展
  • 时间：2011.11.11
  • 页码：-
  • 分类：F83[经济管理—金融学]
  • 相关基金：国家自然科学基金重点项目(70933003):我国金融安全综合管理研究,负责人:杨晓光;国家自然科学基金面上项目(70871109):宏观调控决策支持系统要素分析,负责人:杨晓光
  • 相关项目：我国金融安全综合管理研究
作者： 潘亮|李军|杨晓光|
关键词： 信用风险, 样本配比, LOGISTIC回归模型, 违约概率
中文摘要：

商业银行估计信贷资产的违约概率,是商业银行信用风险管理的基础性、本质性的工作,各种数量模型被广泛应用于这一领域的研究。然而相比于正常贷款,违约贷款在整个信贷资产中占据的比例非常小,如果直接对全样本进行数量建模,往往会低估违约的风险。本文提出一种对"好"、"坏"样本合理配比,然后进行逻辑(Logistic)建模的思路。实证表明,将这一思路应用于估计某大型商业银行省分行的中小型制造业的违约概率,预测"好"、"坏"样本的平衡性好,精度较高,并且有很好的区分性。

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期刊信息
  • 《科技促进发展》
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院科技政策与管理科学研究所 中国高技术产业发展促进会
  • 主编：汪寿阳
  • 地址：北京市海淀区中关村东路55号思源楼5层
  • 邮编：100190
  • 邮箱：chips@casipm.ac.cn
  • 电话：010-82610632 82610523
  • 国际标准刊号：ISSN：1672-996X
  • 国内统一刊号：ISSN：11-5286/G3
  • 邮发代号:2-724
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:2819