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不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似
  • ISSN号：1671-5489
  • 期刊名称：《吉林大学学报：理学版》
  • 时间：0
  • 分类：O211[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：吉林大学数学学院,长春130012
  • 相关基金：国家自然科学基金（批准号：11371169）
作者： 刘春洋, 韩月才, 吕显瑞
关键词： 蝶式期权, 不确定波动率, 非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程, butterfly option, uncertain volatility, nonlinear Black-Scholes-Barenblatt PDE
中文摘要：

用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性.

英文摘要：

We gave an iterative scheme for the numerical solution of butterfly option price by the implicit difference method,and proved the stability of numerical approximate iterative scheme.

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期刊信息
  • 《吉林大学学报：理学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:吉林大学
  • 主编：裘式纶
  • 地址：长春市南湖大路5372号
  • 邮编：130012
  • 邮箱：sejuj@mail.jlu.edu.cn
  • 电话：0431-88499428
  • 国际标准刊号：ISSN：1671-5489
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1340/O
  • 邮发代号:12-19
  • 获奖情况:
  • 在吉林省、教育部及全国优秀科技期刊评比中共获奖1...,2008年被评为"中国精品科技期刊", 并获教育部"第...,2009年获全国高校科技期刊优秀编辑质量奖，并被吉...,2008年和2009年连续两次获"中国科技论文在线优秀期...,2010年获教育部"第三届中国高校优秀科技期刊"奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:6314