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基于CVaR的双侧风险度量模型的求解与实证分析
  • ISSN号：0577-6686
  • 期刊名称：《机械工程学报》
  • 时间：0
  • 分类：O224[理学—运筹学与控制论;理学—数学]
  • 作者机构：[1]桂林电子科技大学数学与计算科学学院,广西桂林541004
  • 相关基金：国家自然科学基金（61163041）
作者： 张立强[1], 曾玲[1], 吕海英[1], 何普彦[1]
关键词： 风险度量, LAPLACE分布, CVAR, 超额收益, 风险偏好, risk measure, Laplace distribution, CVaR, excess earning, risk preference
中文摘要：

针对双侧风险度量模型，给出了在正态分布及Laplace分布下模型的求解方法，选取泰达宏利聚利基金，利用该模型计算风险值。通过比较发现，利用双侧风险度量法计算出的风险值与实际风险偏差相对较小。

英文摘要：

Aiming at the double side risk measure model, a solving method is given in the condition of normal distri- bution and Laplace distribution, then the teda manuterm gather fund is chosen to calculate its risk value by using the model. Compared with the actual risk deviation, it is relatively small by using the double side risk measure.

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期刊信息
  • 《机械工程学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国机械工程学会
  • 主编：宋天虎
  • 地址：北京百万庄大街22号
  • 邮编：100037
  • 邮箱：bianbo@cjmenet.com
  • 电话：010-88379907
  • 国际标准刊号：ISSN：0577-6686
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2187/TH
  • 邮发代号:2-362
  • 获奖情况:
  • 中国期刊奖,“中国期刊方阵”双高期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国剑桥科学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:58603