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模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型
  • ISSN号:0255-7797
  • 期刊名称:《数学杂志》
  • 时间:0
  • 分类:C934[经济管理—管理学;社会学]
  • 作者机构:[1]天津大学管理学院,天津300072
  • 相关基金:国家自然科学基金项目(70571056);河南省教育厅自然科学研究计划项目(2008B110005)
作者: 姚绍文[1]
中文摘要:

研究了模糊环境下的投资组合模型,将证券的收益率描述为模糊变量,运用信息熵度量投资风险,分析了模糊熵度量模糊环境下的不确定性的优点,提出了模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型,设计了基于模糊模拟的混合智能算法对具有模糊收益的投资组合模型进行求解。

英文摘要:

The return rates of securities are characterized as fuzzy variables rather than random variables. The fuzzy entropy, which is a measure of uncertainty is employed to measure the risk of investment. The portfolio selection model based on entropy risk measure is proposed in fuzzy environment. A hybrid intelligent algorithm based on fuzzy simulation is designed to solve the new optimization problem.

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期刊信息
  • 《数学杂志》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:武汉大学 湖北省数学学会 武汉数学学会
  • 主编:陈化
  • 地址:湖北武汉大学
  • 邮编:430072
  • 邮箱:jmath@whu.edu.cn
  • 电话:027-68754687
  • 国际标准刊号:ISSN:0255-7797
  • 国内统一刊号:ISSN:42-1163/O1
  • 邮发代号:38-71
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:3910