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VaR约束下的动态Semi-A．D投资组合选择模型
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830.59[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]华南理工大学系统工程研究所
  • 相关基金：国家自然科学基金（60274023）;广东省自然科学基金（011629）
作者： 郭福华[1], 邓飞其[1]
关键词： 投资组合风险, 选择模型, 风险度量方法, VaR, MARKOWITZ, 数学表达式, 超额收益, 方差
中文摘要：

一、引言 Markowitz的投资组合选择模型是以方差度量风险的，这种风险度量方法有两个重要缺陷：第一，从方差的数学表达式可知，方差中既包含了可能遭受损失的风险，又包含了可能获得超额收益的机会。第二，方差是二次的，这样会使得少数较大的偏差对总体方差产生过大的影响。为了克服上述缺陷，国内外一些学者提出用Semi-A．D（或A．D）来度量投资组合风险。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658