位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
随机利率下的变额两全寿险模型
  • ISSN号：1672-2558
  • 期刊名称：南京工程学院学报(自然科学版)
  • 时间：2011
  • 页码：1-4
  • 分类：F222.3[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南长沙410004, [2]湖南商学院财政金融学院,湖南长沙410205
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（11171044）;湖南省自然科学基金资助项目（11JJ2001）;高等学校博士学科点专项科研基金（20104306110001）;湖南省科技计划项目（2010tj6036）;湖南省高等学校科研项目（08C120,09C113,090）59）;湖南省研究生科研创新项目（CX20118366）
  • 相关项目：随机环境中随机游动与分枝系统
作者： 李应求|陈渠|甘柳|
关键词： 联合寿险, 复合POISSON过程, 标准Brownian运动, combined life insurance, compound Poisson process, standard Brownian motion
中文摘要：

对现有的利息力模型进行改进，应用复合Poisson过程模拟银行对利率的正常调整，应用标准Brownian运动模拟随机事件对利率正常调整的干扰．在此基础上，推导出纯保费、年金、责任准备金在此随机利率下的公式．

英文摘要：

To improve the existing model for force of interest, compound Poisson process is used to simulate bank normal adjustments to interest rates, and standard Brownian motion is applied to simulate the adjustments to normal interest rates interfered by stochastic events. On this basis, a formula used to derive pure premiums, annuity and reserves under stochastic interest rates is thus worked out.

同期刊论文项目
随机环境中随机游动与分枝系统
期刊论文 67 会议论文 4 获奖 4
同项目期刊论文
供电企业员工动态优化配置的数理模型
单无限马氏环境中马氏链相对频率的极限性质
随机环境中分枝过程灭绝概率的性质
一类临界可交换随机环境中分枝过程的灭绝概率
Cramér large deviation expansions for martingales under Bernstein's condition
Weighted moments of the limit of a branching process in a random environment
Hoeffding's inequality for supermartingales
Baum–Katz type theorems for martingale arrays
马氏环境中单生链的灭绝概率
波动率服从可数状态的马氏过程的期权定价
商业银行操作风险的Buhlmann估计模型
基于主成分分析法的文化实力评估——以湖南省为例
关于以学生为中心的线性代数教学研究
一类多险种复合Poisson-Geometric过程风险模型研究
Weighted moments for a supercritical branching process in a varying or random environment
The Volatility and the Interest Rates are Subject to Finite Markov Chain Option Pricing
Weighted moments for Mandelbrot’s martingales
Two-sided discounted potential measures for spectrally negative Lévy processes
On pre-exit joint occupation times for spectrally negative Lévy processes
Asymptotic properties of supercritical branching processes in random environments
随机环境中分枝随机游动的极限定理
基于MCMC模拟的MGPD模型及其在地质灾害风险度量中的应用
随机环境中两性分枝过程的极限性质
变化环境中带有随机控制函数的受控分枝过程的收敛速度(英文)
关于工科高等数学教育改革的一些思考
控制收敛定理的推广及其应用
卷积公式的妙用
Exponential inequalities for martingales with applications
随机环境中迁入分枝过程的极限性质
Diffusion occupation time before exiting
Convergence in Lp and its exponential rate for a branching process in a random environment
Convergence rates for a supercritical branching process in a random environment
Branching random walks with random environments in time
随机环境中受控两性分枝过程的概率性质
Limit distributions for multitype branching processes of m-ary search trees
具有不完全信息的内部交易动态博弈
欧元区国家金融市场的风险溢出效应研究
欧元区国家系统风险占比的演化分析
具有内部交易的多头交易博弈
Convergence rates in the law of large numbers for arrays of martingale differences
Removing Gaussian noise for color images by quaternion representation and optimization of weights in
A new Poisson noise filter based on weights optimization
On pth moment exponential stability of stochastic differential equations with Markovian switching an
基于BP神经网络的火电企业节能减排效率的实证研究
我国创业板企业内部人交易择时行为研究
基于马氏链的住房反向抵押贷款定价模型
Sharp large deviation results for sums of independent random variables
乘用车物流运输装载模型研究
Limit theorems for decomposable branching processes in random environment
Image Integrity Authentication Scheme Based on Fixed Point Theory
基于鲁棒均值-下半偏差模型的供电公司购电组合策略
可忽略疲劳影响的多状态马尔可夫可修系统
基于MGPD模型的地质灾害风险的统计度量
更新几何过程及相关性质
随机环境中多型分枝过程研究概述及一类鞅收敛
扩散过程占位时的双Laplace变换
带漂移布朗运动的一个局部时的Laplace变换
期刊信息
  • 《南京工程学院学报：自然科学版》
  • 主管单位:江苏省教育厅
  • 主办单位:南京工程学院
  • 主编：孙玉坤
  • 地址：江苏省南京市江宁科学园弘景大道1号
  • 邮编：211167
  • 邮箱：xuebaoz@njit.edu.cn
  • 电话：025－86118019
  • 国际标准刊号：ISSN：1672-2558
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1671/N
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 被引量:1111