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中文摘要：
用复合Poisson过程描述股票的交易量，据此构造股票价格的随机过程，进而推导出在风险中立条件下，欧式买入期权的价格公式，并对风险中立条件下及风险回避市场中，期权价格的边界问题进行讨论．
英文摘要：
By using the compound Poisson process to describe the stock trading volume, we construct the corresponding stochastic process of stock price. Under the assumption of this model, we obtain the formula for pricing an European call option within risk neutral condition and a discussion is given on option pricing bounds especially in a risk-averse market.
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