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金融市场超高频交易量时间序列模型构建
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F832.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]天津大学管理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70471050）
作者： 耿克红[1], 张世英[1]
关键词： 金融市场, 交易量, 模型构建, 时间序列, 金融计量经济学, 时间间隔, 交易频率, 交易数据
中文摘要：

从本质上讲，金融市场的交易是在不等间隔的时点上发生的，但是传统的金融计量经济学的处理办法都是建立在相同时间间隔观测的基础上的，也就是说这些等时间间隔的数据是由实时交易数据在间隔相等的时间点上聚合而得到的。Engle和Rusell（1994）在其workingpaper中指出，相同时间间隔的处理方法存在很大问题，由于交易频率随时间变化，交易频率越高，它包含的信息越多，反之包含的信息则越少。相同时间间隔的处理办法导致有许多时间间隔观测并不能提供任何信息。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
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