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基于VaR的风险分析理论与计算方法
  • ISSN号：1003-5192
  • 期刊名称：《预测》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西南民族学院计算机科学与工程系, [2]中国科学院系统科学研究所管理决策与信息系统开放实验
  • 相关基金：863-306-ZT04-04-1资助项目
作者： 李亚静[1], 朱宏泉[2]
关键词： VAR, 风险分析, 计算方法, 有价证券, 金融风险
中文摘要：

本文介绍了ＶａＲ的理论及其４种计算方法，即ＲｉｓｋＭｅｔｒｉｃｓ、Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ、Ｈｅａｖｙ Ｔａｉｌ和Ｔｈｅ Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的ＶａＲ值量大，英镑、法郎和马克的ＶａＲ值相差不大；外汇市场其收益率的分布具有厚尾性。

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期刊信息
  • 《预测》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:合肥工业大学预测与发展研究所
  • 主编：杨善林
  • 地址：合肥市屯西路193号合肥工业大学290信箱
  • 邮编：230009
  • 邮箱：forecast@mail.hf.ah.cn
  • 电话：0551-2901500
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-5192
  • 国内统一刊号：ISSN：34-1013/N
  • 邮发代号:26-46
  • 获奖情况:
  • 全国中文核心期刊,中国管理科学重要期刊,全国一级学科评估指定期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:12810