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分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价
  • ISSN号：1672-6871
  • 期刊名称：《河南科技大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中国矿业大学理学院,江苏徐州221116
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（61005089）;中央高校基本科研业务费专项基金项目（JGK101677）
作者： 武文娜[1], 周圣武[1], 黎伟[1]
关键词： 分数布朗运动, 几何平均亚式期权, 期权定价, 红利
中文摘要：

假设金融资产为有红利支付的股票，利用分数Ito公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题，通过偏微分方程求解，获得了分数布朗运动下有红利支付的几何平均亚式期权定价公式和平价公式。

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期刊信息
  • 《河南科技大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:河南省教育厅
  • 主办单位:河南科技大学
  • 主编：苏娟华
  • 地址：河南省洛阳市开元大道263号
  • 邮编：471023
  • 邮箱：hkdxbz@haust.edu.cn
  • 电话：0379－64231476
  • 国际标准刊号：ISSN：1672-6871
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1362/N
  • 邮发代号:36-285
  • 获奖情况:
  • 1999年全国优秀高校自然科学学报及教育部优秀科技...,全国高校自然科学优秀学报,河南省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,英国科学文摘数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:4775