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扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略
  • ISSN号：1000-2367
  • 期刊名称：《河南师范大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：O221.3[理学—运筹学与控制论;理学—数学]
  • 作者机构：[1]上海理工大学管理学院,上海200093, [2]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007
  • 相关基金：资助项目：国家自然科学基金（11171221,11001077）
作者： 韩非[1], 姚素霞[2], 刘利敏[2]
关键词： 均值-方差投资组合选择, 识别定理, 基准过程, 有效前沿, mean-variance portfolio selection, verification theorem, base processes, efficientfrontier
中文摘要：

利用动态规划方法研究了基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合问题，证明了识别定理，得到了剩余过程的均方最优投资策略和有效前沿．

英文摘要：

This paper deals with mean-variance portfolio selection problems by the dynamic programming approach under the base processes. A verification theorem is showed and the mean-variance optimal investment strategies and efficient frontier for the surplus processes is derived.

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期刊信息
  • 《河南师范大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:河南师范大学
  • 主办单位:河南师范大学
  • 主编：王记录
  • 地址：河南省新乡市建设东路46号
  • 邮编：453007
  • 邮箱：
  • 电话：0373-3329394 3329272
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-2367
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1109/N
  • 邮发代号:36-55
  • 获奖情况:
  • 国家新闻出版局、国家科委优秀学报奖,河南省科委、河南省教委优秀学报
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,英国农业与生物科学研究中心文摘,德国数学文摘,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:7535