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利率期限结构模型研究与实证分析
  • ISSN号：1008-7974
  • 期刊名称：《通化师范学院学报》
  • 时间：0
  • 分类：O129[理学—数学;理学—基础数学]
  • 作者机构：安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030
  • 相关基金：国家自然科学基金项目“随机动力系统的非一致指数二分性及其数值模拟”（11301001）; 国家级大学生创新项目（201510378153）
作者： 唐璟宜, 文忠桥
关键词： 利率期限结构, 多项式样条模型, 指数模型, NS模型, NSS模型, 实证分析
中文摘要：

利率是传统意义上的货币价值,研究利率的期限结构有助于投资者对投资策略和方向有一个全局整体的把握,尤其是对于债券的投资.本文对我国的利率期限结构的理论和拟合方法进行简介,并结合实际数据,重点对四个认可程度广泛的利率期限结构进行拟合.利用MATLAB软件运行得出结果,并比较四种利率期限结构的优劣.

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期刊信息
  • 《通化师范学院学报》
  • 主管单位:吉林省教育厅
  • 主办单位:通化师范学院
  • 主编：章永林
  • 地址：吉林省通化市育才路950号
  • 邮编：134002
  • 邮箱：thsylk@126.com
  • 电话：0435-3208109
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-7974
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1284/G4
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