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基于PVAR的基金持股比例与股价波动的关系研究
  • ISSN号：1003-4145
  • 期刊名称：《山东社会科学》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]吉首大学商学院,湖南吉首416000
  • 相关基金：本文得到国家社会科学基金项目（编号：11CGL022）的资助.
作者： 彭耿[1]
关键词： 面板VAR, 基金持股比例, 股价波动, 脉冲响应, 方差分析
中文摘要：

本文筛选了在2003年至2011年第三季度期间上海证券交易所中一直被基金所持有的17只股票作为样本，首次采用面板VAR（PVAR）方法来研究基金持股比例与股价波动之间的关系。实证结果显示股价波动影响基金持股比例，基金通常会选择前期股价波动小的股票，基金持股行为存在加剧股价波动的倾向。因此应通过制度建设来规范基金投资行为。

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期刊信息
  • 《山东社会科学》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:山东省社会科学界联合
  • 主办单位:山东省社会科学界联合会
  • 主编：武卫华
  • 地址：济南市舜耕路46号
  • 邮编：250002
  • 邮箱：sdshkxzzs@vip.sina.com
  • 电话：0531-82866365 82981706
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-4145
  • 国内统一刊号：ISSN：37-1053/C
  • 邮发代号:24-135
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:18653