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基于跳扩散过程的幂期权定价
  • ISSN号：1001-988X
  • 期刊名称：《西北师范大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]河南城建学院数理系,河南平顶山467036, [2]中国矿业大学理学院,江苏徐州221008
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70701017）; 河南省科技计划项目（112400450212）; 河南省教育厅自然科学研究资助项目（2011A110002）
作者： 胡素敏[1], 周圣武[2], 周树克[1]
关键词： 定价, 幂期权, 跳扩散过程, pricing, power option, jumping diffusion process
中文摘要：

应用风险中性原理研究标的资产服从跳扩散过程的幂期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的幂期权的看涨、看跌定价公式及平价公式.

英文摘要：

The pricing of power option when the underlying assets following jump diffusion is mainly studied.By using the risk neutral valuation principle,the pricing formulae of power call option、put option and parity are obtained when the underlying stock price is depicted by jump diffusion process.

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期刊信息
  • 《西北师范大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:甘肃省教育厅
  • 主办单位:西北师范大学
  • 主编：俞诗源
  • 地址：兰州市安宁东路967号
  • 邮编：730070
  • 邮箱：sdxbz@nwnu.edu.cn
  • 电话：0931-7971692
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-988X
  • 国内统一刊号：ISSN：62-1087/N
  • 邮发代号:54-53
  • 获奖情况:
  • 第二届全国优秀科技期刊三等奖,全国优秀高校自然科学学报及教育部优秀期刊二等奖,全国高等学校自然科学学报系统优秀学报一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,美国剑桥科学文摘,美国生物科学数据库,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:7823