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中文摘要：
利用梯形模糊变量刻画了期望收益率及其方差,构建了相应的贷款组合优化模型,解决因缺乏数据而无法进行合理决策提供了有效途径.同时考虑综合风险收益下的RAROC最大化以及引入资本运用效率作为约束条件,进一步调整贷款配置结构和管理思路,更好地考察了每笔贷款的利用效率.研究表明引入梯形模糊数的贷款组合决策模型能够有效地配置贷款资源,并且容许区间和左右宽度的变化会对组合模型有效边界产生不同的影响.
英文摘要：
This paper establishes the optimization model of loan portfolio with trapezoid fuzzy number return, and it provides an effective decision-making for commercial bank on loan distributing. The gross return and capital utilization efficiency are considered in this model to adjust the loan structure arrangement and improve the utilization ratio of economic capital. The result shows that the model can allocate the loan resource effectively, and the efficient frontier moves upward or downward if the tolerance interval becomes narrow or width becomes narrow.
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